财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

(资料图片仅供参考)

编制日期：2023年06月29日

送出日期：2023年06月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 财通多策略升级混合(LOF) 基金代码 501015

基金简称A 财通多策略升级混合(LOF)A 基金代码A 501015

基金简称C 财通多策略升级混合(LOF)C 基金代码C 015271

基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016年03月09日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 2016年06月06日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

沈犁 2021年04月14日 2014年03月01日

其他 场内简称: 财通升级混合LOF 本基金A类基金份额自2017年9月9日转型为上市开放式基金（LOF）

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）比例为基金资产的30%～95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产的0%～70%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策略、主题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系，并根据市场环境的变化进行针对性运用；固定收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机；根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。

风险收益特征A 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。

风险收益特征C 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。

注:详见《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》"十、基金的投资"。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:(1)本基金合同转型日期为2017年9月9日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度

进行折算;

(2)本基金自2022年3月3日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

财通多策略升级混合(LOF)A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

认购费 0≤M 1.20% 场外

100万≤M 0.80% 场外

300万≤M 0.40% 场外

M≥500万 1000.00元/笔 场外

申购费（前收费） 0≤M 1.50% 场外

100万≤M 1.00% 场外

300万≤M 0.50% 场外

M≥500万 1000.00元/笔 场外

赎回费 0天≤N 1.50% 场外/场内

7天≤N 0.75% 场外/场内

30天≤N 0.50% 场外/场内

365天≤N 0.25% 场外/场内

N≥730天 0.00% 场外/场内

财通多策略升级混合(LOF)C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

赎回费 0天≤N 1.50% 场外

7天≤N 0.50% 场外

N≥30天 0.00% 场外

注:投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列

入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。场内交易费用以证券公司实际

为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 年费率1.50%

托管费 年费率0.25%

销售服务费A 年费率0.00%

销售服务费C 年费率0.40%

其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的上市初费和月费；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅

读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

1、市场风险

（1）经济周期风险；（2）政策风险；（3）利率风险；（4）信用风险；（5）再投资风险；（6）

购买力风险；（7）上市公司经营风险。

2、管理风险

3、估值风险

4、流动性风险

5、本基金特有风险

（1）本基金为混合型基金，在投资管理中会至少维持30%的股票投资比例，不能完全规避市场

下跌的风险和个股风险，在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场涨幅。

（2）在股票资产配置上，本基金主要运用成长、主题、定向增发、动量等多种策略精选个股，

而市场整体并不全部符合本基金的选股标准。在特定的投资期间之内，本基金的收益率可能会与市

场整体产生偏差。

（3）本基金的投资范围包括股指期货，期货是一种复杂的投资工具，期货合约价值取决于基础

资产价格变动等诸多因素，并且远期价格与即期价格不时背离，该等因素均无法为基金管理人准确

判断，因此委托资产投资期货可能由于基金管理人判断错误而导致损失，且基金管理人该种判断错

误是不可克服和不可避免的。期货是一种高风险的投资工具，实行保证金交易制度具有杠杆性，高

杠杆效应放大了的价格波动风险；当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使委托资产遭

受较大损失。期货采用保证金交易制度，实行每日无负债结算，对资金管理有较高要求；价格波动

剧烈的时候会导致保证金不足，如果基金管理人未能及时追加保证金，委托资产持有的未平仓合约

将可能在亏损的情况下被平仓，致使委托资产遭受损失。期货市场在运作中由于管理法规和机制不

健全等原因，可能产生流动性风险、结算风险、交割风险等，该等风险都可能导致委托资产的损失。

由于国家法律、法规、政策的变化、期货交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，委托资

产持有的未平仓合约可能无法继续持有，委托资产可能因此而导致损失。"套期保值"交易同投机交

易一样，同样面临价格波动引起的风险，"套期保值"同样会导致委托财产的损失。

（4）基金经理主观判断错误的风险。

（5）投资科创板股票的风险：

1）流动性风险：

科创板股票交易实施更加严格的投资者适当性管理制度，投资者门槛高；随着后期上市企业的

增加，部分股票可能面临交易不活跃、流动性差等风险；且投资者可能在特定阶段对科创板个股形

成一致性预期，存在基金持有股票无法成交的风险。

2）退市风险：

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间短、退市速度快、退市情形多，且不再设置暂停上

市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。

3）集中投资风险：

因科创板上市企业均为科技创新成长型企业，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相

似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。

（6）投资存托凭证的风险

1）存托凭证市场价格大幅波动的风险

存托凭证的交易框架中涉及发行人、存托人、托管人等多个法律主体，其交易结构及原理与股

票相比更为复杂。存托凭证属于市场创新产品，中国境内资本市场尚无先例，其未来的交易活跃程

度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大的不确定性。因此，存托凭证的交易价格可能存在

大幅波动的风险。

2）存托凭证持有人与境外基础证券持有人的权益存在差异可能引发的风险

存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭

证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境

外基础证券。

3）存托凭证存续期间的风险

存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基

础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、

存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对其投资者生效。存托凭证的投资者

可能无法对此行使表决权。

存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情

形，存托凭证的投资者可能失去应有权利的风险。

4）退市风险

存托凭证退市的，可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，存托凭证无法转到

境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存托协议的约定为投资者提供相应服务

的风险。

5）其他风险

存托凭证还存在其他风险，包括但不限于存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特

殊安排可能引发的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益

被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的

风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。

（7）投资资产支持证券风险

1）与基础资产相关的风险。包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关

的风险。

2）与资产支持证券相关的风险。包括资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、

评级风险等与资产支持证券相关的风险。

3）其他风险。包括政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。

6、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国

际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局

性的并对各方当事人具有约束力。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见财通基金官方网站[www.ctfund.com] [客服电话：400-820-9888]

●财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金合同、

财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)托管协议、

财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、 其他情况说明